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徐永登博士做客兰州大学110周年校庆经济学院学术讲座

应经济学院邀请,612日下午英国卡迪夫大学博士、助理教授、博士生导师,英国Julian Hodge bank宏观经济研究所研究员徐永登在齐云楼1017学术报告厅做了题为DCC-HEAVYa multivariate GARCH model based on realized variances and correlations的学术讲座,讲座由学院副教授斯丽娟主持,学院研究生与部分老师参加了此次讲座。

徐永登博士回顾了GARCH model的发展历史,BEEKDCC模型的演变。同时,就以下六个模型做了详细的对比与介绍:GARCH ModelEGARCH ModelGJR-GARCH ModelMultivariate GARCH ModelBEEK and DCC GARCH Model,并用丰富的图表和详实的公式,加深大家对这几个模型的理解。最后讲解了模型的运用步骤,当提出一个idea的时候,要考虑模型的优越性;在每一个model中,都需要仔细解释模型的每一种属性;模型的目的是做forecasting,所以要对新老模型进行实证比较,看哪一个可以更好的进行forecasting,即可以更精确的进行预测,比较方法采用RMSEroot-mean-squared error)以残差最小化为标准;最后进行Estimation并做Empirical application,告诉别人该方法应该怎么用。

报告结束后,就模型对实际金融交易的现实意义,如何在数量经济学中解决内生性的问题,以及数量经济学跟踪学习中如何找到兴趣点等问题进行了互动交流,徐博士予以耐心解答。

最后,斯丽娟老师对讲座的内容进行了全面的总结,并鼓励同学们应该以徐老师为榜样,增强信心,努力奋斗,相信大家都未来可期。

 

【徐永登博士简介】

    英国卡迪夫大学博士、助理教授、博士生导师,英国Julian Hodge bank宏观经济研究所研究员。主要研究领域金融计量经济学和数量经济学。在Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quantitative Finance, Economics Letter等国际核心期刊发表学术论文10余篇,并有若干文章在Journal of Econometrics, Journal of Economics and Statistics等国际顶级期刊审核中。与英国著名经济学家Professor Patrick Minford等合著关于英国是否应该脱欧的书籍被引用80多次,成为研究英国脱欧经济影响的重要文献。曾被邀请在英国伯明翰大学,伦敦布鲁内尔大学做专题讲座,并参与组织第三届国际EcoStat会议分会,是多个国际核心期刊匿名学术评审员。


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